|
Этапы и содержание |
Методы |
Результаты |
Время, мин |
|
Введение в тренинг
- Выявление ожиданий участников от совместной работы на тренинге;
- Правила работы на тренинге;
|
- Сообщения тренера;
- Индивидуальные выступления.
|
- Подготовка группы к эффективной работе в тренинге;
- Изучение индивидуальных потребностей участников.
|
10 |
|
Концепция современного банковского менеджмента в стратегии развития Сберегательного банка РФ до 2014 года (Производственная система, кредитная фабрика)
- Комплексная перестройка процессов и систем и их перевод на новую «промышленную» основу.
- Построение промышленных систем и процессов: консолидация или централизация функций как инструмента повышения управляемости и снижения затрат,
- Формализация методик работы (например, оценка рисков) и построение современных систем электронного документооборота, способных работать в масштабах всего Банка.
|
- Мини-лекции.
- Работа с раздаточным материалом.
- Групповые дискуссии.
|
- Изучение основных понятий теории индустриализации банковской деятельности и процессов в Банке:
- агенты акционеров,
- корпоративное управление,
- уровень управляемости и масштабируемости,
- качество обслуживания клиентов, эффективность управления кредитными и другими видами рисков,
- консолидация и централизация функций как инструмента повышения управляемости и снижения затрат,
- формализация методик работы – скоринг (статистический анализ),
- менталитет и ценностные установки сотрудников (честность, объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность, профессиональное поведение)
|
35 |
- Формализация профессионального суждения при оценке кредитных рисков основанная на международных стандартах (Технологические карты профессионального суждения)
- ТКПС – необоротные активы
- ТКПС – нематериальные активы
- ТКПС – запасы
- ТКПС – ДЗ
- ТКПС – продажи
- ТКПС – денежные средства
- ТКПС – кредиторская задолженность и начисления
- ТКПС – долгосрочные обязательства
- ТКПС – резервы
- ТКПС – собственный капитал и резервы
Дополнительный опцион:
- Профессиональное суждение по кредитованию некоммерческих организаций (экономия, эффективность, результативность)
- Особенности и качественные характеристики собственности и менеджмента малого бизнеса
|
- Мини-лекции.
- Анализ мини-кейса. «Профессиональное суждение о необоротных активах строительной компании»
- Групповые дискуссии.
|
- Участники узнают ключевые элементы профессионального суждения на основе международных стандартов о финансовом положении заемщика
- Смогут применить изученные техники для собственных реальных ситуаций.
Дополнительная опция:
- Участники узнают и смогут применять критерии оценки некоммерческих организаций и малых предприятий в соответствии с международными стандартами
|
90 мин.
+30 мин. |
- Использование коэффициентов и сравнений при подготовке профессионального суждения о кредитоспособности заемщика
- Коэффициенты рентабельности
- Коэффициенты ликвидности
- Коэффициенты риска
|
- Мини-лекции
- Анализ мини-кейса. «Интерпретирование результатов коэффициентного анализа финансовой отчетности супермаркета (розничная торговля)»
- Групповые дискуссии
|
- Участники выполнят аналитические процедуры по оценке бизнеса заемщика
- Участники смогут интерпретировать результаты анализа по формализованной процедуре: (причина, фактор случайности, подтверждающая информация, выводы, сопоставимость с нефинансовыми показателями)
|
90 |
- Противодействие коррупционным элементам и мошенничеству
- Аффилированность (коммерческие взаимоотношения или общие финансовые интересы)
- Намерение перейти на работу
- Получение займа от клиента
- Родственные или дружеские отношения
- Подарки и услуги
- Гарантии и поручительства
- Просроченные платежи
- Стимулирующие платежи
- Ценные бумаги
- Узкая клиентская база
- Льготные условия
- Конфликт интересов
- Искажение отчетности
- Незаконное завладение активами
- Сомнительные или необычные сделки
|
- Мини-лекции
- Групповые дискуссии
|
- Участники обсудят методы идентификации, снижения и исключения риска потери деловой репутации
|
45 |
- Развитие продуктовой линейки для малого и среднего бизнеса (лизинг как разновидность обеспеченного займа и инвестиционной операции).
- Первоначальная оценка финансовой аренды;
- Кумулятивный метод и актуарный метод оценки объектов финансовой аренды
- Начисление и списание процентов за пользование кредитом, списание основного долга, две жизни объектов финансовой аренды как актива (инвестиции) и как обязательства (кредит);
- Влияние оценки объектов финансовой аренды на показатели доходность применяемого капитала и леверидж.
|
- Мини-лекции
- Анализ мини-кейсов. «Расчет платежей по финансовой аренде актуарным методом»
- «Расчет платежей по финансовой аренде кумулятивным методом»
- Групповые дискуссии
|
- Участники освоят принцип приоритета экономического содержания над юридической формой
- Смогут идентифицировать признаки финансовой аренды
- Научатся на основе актуарного метода определять размеры погашения основного долга и процентные платежи за пользование инвестиционным кредитом
|
90 мин
+45 мин |
- Развитие инвестиционно - банковского обслуживания (формирование инвестиционного портфеля на основе индекса рентабельности).
- Инструмент принятия управленческого решения – ранжирование инвестиционных возможностей таким образом, чтобы ЧПС была максимальной в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.
- Индекс рентабельности (ИР) – коэффициент, измеряющий ЧПС будущих денежных потоков на единицу стоимости инвестиций (рубль, ринггит и др.)
- Инвестиционные проекты могут быть делимыми (выполняемые частично) и неделимыми. При оптимизации необходимо оценивать различные комбинации проектов.
- Во время оценки инвестиционной возможности необходимо принимать во внимание только значимые инвестиционные потоки. Значимый денежный поток – дополнительный (новый, наращиваемый) денежный поток который возникает или изменяется как прямой результат произведенных инвестиций.
|
- Мини-лекции
- Анализ мини-кейсов. « Формирование инвестиционного портфеля неделимых проектов»
- «Формирование портфеля инвестиций из делимых проектов»
- Групповые дискуссии
|
- Участники освоят концепции рационирования капитала и значимых денежных потоков
- Смогут определять оптимальную структуру инвестиционного портфеля по критерию максимизации совокупной чистой приведенной стоимости в условиях ресурсных ограничений
- Познакомятся с методами финансового менеджмента для ослабления ресурсных ограничений: продажа с обратной арендой (сделка репо), совместное предприятие (синдицированный кредит), аутсорсинг, лицензирование, франчайзинг
|
90 минут |
- Использование стресс - тестирования и сценарного анализа при моделировании целевых параметров развития
- Рекомендации Базеля по расчету буферного капитала;
- Достаточность капитала для покрытия валютного риска;
- Расчет потерь капитала по модели VAR
- Методы: исторический, статистический, Монте-Карло;
- Сценарный анализ (на основе гипотетических событий);
- Анализ чувствительности портфеля активов Банка к изменению факторов риска.
|
- Мини-лекции
- Анализ мини-кейсов. «Оценка валютного риска на основе расчета VAR с 95% уровнем значимости для 10 дневного периода. Оценка вероятных максимальных потерь капитала»
- «Сценарные прогнозы по ухудшению расчетных показателей кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (процентного, фондового, валютного), операционного риска, и оценка воздействия на установленные нормативные значения»
- Групповые дискуссии
|
- Участники познакомятся с историческим, статистическим, имитационным, сценарным подходами к стресс тестированию, требованиями Базельского комитета и Банка России к достаточности капитала;
- Смогут провести расчеты по стресс тестированию на реальных примерах с учетом актуальных нормативных документов Регулятора.
|
90 мин +135 минут |
