|
Этапы и содержание |
Методы |
Результаты |
Время, часов |
|
Введение в тренинг
- Выявление ожиданий участников от совместной работы на тренинге;
- Правила работы на тренинге.
|
- Сообщения тренера;
- Индивидуальные выступления.
|
- Подготовка группы к эффективной работе в тренинге;
- Изучение индивидуальных потребностей участников.
|
|
|
Сущность процесса управления финансами
- Отчетность как информационная база финансового менеджмента;
- Отчет о финансовом положении и его структура;
- Отчет о финансовых результатах и его структура;
- Отчет о движении денежных средств и его структура;
- Отчет о движении капитала и его структура;
- Методы финансового анализа отчетности;
- Использование коэффициентов и сравнений при подготовке профессионального суждения о кредитоспособности заемщика;
- Диагностика состояния предприятия.
|
- Мини-лекции.
- Работа с раздаточным материалом.
- Анализ мини-кейса. «Интерпретирование результатов коэффициентного анализа финансовой отчетности супермаркета (розничная торговля)»
- Групповые дискуссии.
|
- Участники выполнят аналитические процедуры по оценке бизнеса заемщика;
- Участники смогут интерпретировать результаты анализа по формализованной процедуре: (причина, фактор случайности, подтверждающая информация, выводы, сопоставимость с нефинансовыми показателями).
|
8 часов |
|
Формирование инвестиционного портфеля банка.
- Ранжирование инвестиционных возможностей для достижения максимальной ЧПС в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов, как инструмент инструмент принятия управленческого решения
- Индекс рентабельности (ИР) – коэффициент, измеряющий ЧПС будущих денежных потоков на единицу стоимости инвестиций (рубль, ринггит и др.);
- Делимые (выполняемые частично) и неделимые инвестиционные проекты. Оценка различных комбинаций проектов при оптимизации.
- Значимые инвестиционные потоки. Дополнительный (новый, наращиваемый) денежный поток, который возникает или изменяется как прямой результат произведенных инвестиций.
|
- Мини-лекции
- Анализ мини-кейсов: «Формирование инвестиционного портфеля неделимых проектов», «Формирование портфеля инвестиций из делимых проектов»
- Групповые дискуссии
|
- Участники освоят концепции рационирования капитала и значимых денежных потоков;
- Смогут определять оптимальную структуру инвестиционного портфеля по критерию максимизации совокупной чистой приведенной стоимости в условиях ресурсных ограничений;
- Познакомятся с методами финансового менеджмента для ослабления ресурсных ограничений: продажа с обратной арендой (сделка репо), совместное предприятие (синдицированный кредит), аутсорсинг, лицензирование, франчайзинг.
|
8 часов
|
|
Управление банковскими рисками при принятии инвестиционных решения.
Механизм управления рисками, стресс-тестирование и сценарный анализ при моделировании целевых параметров развития
- Рекомендации Базеля по расчету буферного капитала;
- Достаточность капитала для покрытия валютного риска;
- Расчет потерь капитала по модели VAR;
- Методы: исторический, статистический, Монте-Карло;
- Сценарный анализ (на основе гипотетических событий).
- Анализ чувствительности портфеля активов Банка к изменению факторов риска.
|
- Мини-лекции;
- Анализ мини-кейсов. «Оценка валютного риска на основе расчета VAR с 95% уровнем значимости для 10 дневного периода. Оценка вероятных максимальных потерь капитала»; «Сценарные прогнозы по ухудшению расчетных показателей кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (процентного, фондового, валютного), операционного риска, и оценка воздействия на установленные нормативные значения»;
- Групповые дискуссии.
|
- Участники познакомятся с историческим, статистическим, имитационным, сценарным подходами к стресс тестированию, требованиями Базельского комитета и Банка России к достаточности капитала;
- Смогут провести расчеты по стресс тестированию на реальных примерах с учетом актуальных нормативных документов Регулятора.
|
8 часов |
